Większość traderów detalicznych korzysta z konwencjonalnej analizy technicznej, która zakłada określanie linii trendów i kluczowych poziomów rynku.
Chociaż jest to metoda skuteczna — o ile zaimplementowana poprawnie, istnieją narzędzia, które dostarczają większej ilości informacji, przez co korzystają z nich instytucje finansowe. Jednym z nich jest Order Flow, pozwalający zajrzeć nam w głąb rynku, a co za tym idzie – usprawnić nasz handel na forexie.
Czym jest Order Flow?
Order Flow, czyli z ang. przepływ zleceń, ma swoje korzenie w klasycznym handlu instytucjonalnym, gdy traderzy wymieniali się tzw. taśmami, na których zapisane były ceny poszczególnych instrumentów.
W odróżnieniu od popularnych świec japońskich, które dostarczają informacji o otwarciu, zamknięciu oraz najniższych i najwyższych poziomach cenowych sesji, Order Flow rejestruje ilość zleceń przyjętych wewnątrz świecy — działa to, jak swego rodzaju rentgen.
Dzięki temu, mamy lepszy wgląd w to, co realnie dzieje się na rynku, zyskując unikalną okazję do otwarcia pozycji przed resztą traderów detalicznych, korzystających z podstawowych, spóźnionych narzędzi, takich jak proste lub wykładnicze średnie kroczące, MACD czy reszta popularnych wskaźników tego typu.
Każdy z nich reaguje bowiem tylko na to, co dzieje się z ceną, dodatkowo — z dużym opóźnieniem, co często przyczynia się do wysyłania fałszywych sygnałów.
Nierówności i skumulowana Delta
Istotnym elementem Order Flow są nierówności, czyli tzw. imbalances, rejestrujące znaczną przewagę wolumenu zleceń „kup” nad wolumenem zleceń „sprzedaj” – lub na odwrót, na poszczególnych poziomach cenowych oraz Delta, która w dużym uproszczeniu robi to samo, tyle że w kontekście pełnej świecy.
Nierówności, oznaczone czerwonymi oraz niebieskimi kółkami (zależnie od ich charakteru), przedstawiono na grafice w poniższym akapicie.
Order Flow i Delta są najskuteczniejsze przy kluczowych obszarach rynku
Order Flow i Delta są wyjątkowo przydatne przy kluczowych poziomach rynku, na których skumulowano duże ilości zleceń.
Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładową transakcję, w której po wzrostach, przy krótkiej konsolidacji, wyraźnie widać odrzucenia wyższych poziomów cenowych oraz pogłębiające się nierówności na korzyść sprzedających — czerwony prostokąt.
Następnie, pojawia się negatywna Delta — oznaczona literą D, po której zauważamy znaczne obsunięcie ceny.
Dodatkowym potwierdzeniem otwarcia pozycji „sprzedaj” jest fakt, że przy konsolidacji cena znajdowała się w okolicach wskaźnika VWAP (pomarańczowy prostokąt), który w tym przypadku zadziałał jak dynamiczna linia oporu.
Więcej o narzędziu Order Flow i Delcie dowiesz się z tego materiału.