lederboard

Order Flow – czym jest i w jaki sposób może pomóc nam w handlu?

Większość traderów detalicznych korzysta z konwencjonalnej analizy technicznej, która zakłada określanie linii trendów i kluczowych poziomów rynku.

 

Chociaż jest to metoda skuteczna — o ile zaimplementowana poprawnie, istnieją narzędzia, które dostarczają większej ilości informacji, przez co korzystają z nich instytucje finansowe. Jednym z nich jest Order Flow, pozwalający zajrzeć nam w głąb rynku, a co za tym idzie – usprawnić nasz handel na forexie.

Czym jest Order Flow?

Order Flow, czyli z ang. przepływ zleceń, ma swoje korzenie w klasycznym handlu instytucjonalnym, gdy traderzy wymieniali się tzw. taśmami, na których zapisane były ceny poszczególnych instrumentów.

W odróżnieniu od popularnych świec japońskich, które dostarczają informacji o otwarciu, zamknięciu oraz najniższych i najwyższych poziomach cenowych sesji, Order Flow rejestruje ilość zleceń przyjętych wewnątrz świecy — działa to, jak swego rodzaju rentgen.

Dzięki temu, mamy lepszy wgląd w to, co realnie dzieje się na rynku, zyskując unikalną okazję do otwarcia pozycji przed resztą traderów detalicznych, korzystających z podstawowych, spóźnionych narzędzi, takich jak proste lub wykładnicze średnie kroczące, MACD czy reszta popularnych wskaźników tego typu.

Każdy z nich reaguje bowiem tylko na to, co dzieje się z ceną, dodatkowo — z dużym opóźnieniem, co często przyczynia się do wysyłania fałszywych sygnałów.

Nierówności i skumulowana Delta

Istotnym elementem Order Flow są nierówności, czyli tzw. imbalances, rejestrujące znaczną przewagę wolumenu zleceń „kup” nad wolumenem zleceń „sprzedaj” – lub na odwrót, na poszczególnych poziomach cenowych oraz Delta, która w dużym uproszczeniu robi to samo, tyle że w kontekście pełnej świecy.

Nierówności, oznaczone czerwonymi oraz niebieskimi kółkami (zależnie od ich charakteru), przedstawiono na grafice w poniższym akapicie.

Order Flow i Delta są najskuteczniejsze przy kluczowych obszarach rynku

Order Flow i Delta są wyjątkowo przydatne przy kluczowych poziomach rynku, na których skumulowano duże ilości zleceń.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładową transakcję, w której po wzrostach, przy krótkiej konsolidacji, wyraźnie widać odrzucenia wyższych poziomów cenowych oraz pogłębiające się nierówności na korzyść sprzedających — czerwony prostokąt.

Następnie, pojawia się negatywna Delta — oznaczona literą D, po której zauważamy znaczne obsunięcie ceny.

Dodatkowym potwierdzeniem otwarcia pozycji „sprzedaj” jest fakt, że przy konsolidacji cena znajdowała się w okolicach wskaźnika VWAP (pomarańczowy prostokąt), który w tym przypadku zadziałał jak dynamiczna linia oporu.

Więcej o narzędziu Order Flow i Delcie dowiesz się z tego materiału.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności