This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Order Flow – czym jest i w jaki sposób może pomóc nam w handlu?
Większość traderów detalicznych korzysta z konwencjonalnej analizy technicznej, która zakłada określanie linii trendów i kluczowych poziomów rynku.
Chociaż jest to metoda skuteczna — o ile zaimplementowana poprawnie, istnieją narzędzia, które dostarczają większej ilości informacji, przez co korzystają z nich instytucje finansowe. Jednym z nich jest Order Flow, pozwalający zajrzeć nam w głąb rynku, a co za tym idzie – usprawnić nasz handel na forexie.
Czym jest Order Flow?
Order Flow, czyli z ang. przepływ zleceń, ma swoje korzenie w klasycznym handlu instytucjonalnym, gdy traderzy wymieniali się tzw. taśmami, na których zapisane były ceny poszczególnych instrumentów.
W odróżnieniu od popularnych świec japońskich, które dostarczają informacji o otwarciu, zamknięciu oraz najniższych i najwyższych poziomach cenowych sesji, Order Flow rejestruje ilość zleceń przyjętych wewnątrz świecy — działa to, jak swego rodzaju rentgen.
Dzięki temu, mamy lepszy wgląd w to, co realnie dzieje się na rynku, zyskując unikalną okazję do otwarcia pozycji przed resztą traderów detalicznych, korzystających z podstawowych, spóźnionych narzędzi, takich jak proste lub wykładnicze średnie kroczące, MACD czy reszta popularnych wskaźników tego typu.
Każdy z nich reaguje bowiem tylko na to, co dzieje się z ceną, dodatkowo — z dużym opóźnieniem, co często przyczynia się do wysyłania fałszywych sygnałów.
Nierówności i skumulowana Delta
Istotnym elementem Order Flow są nierówności, czyli tzw. imbalances, rejestrujące znaczną przewagę wolumenu zleceń „kup” nad wolumenem zleceń „sprzedaj” – lub na odwrót, na poszczególnych poziomach cenowych oraz Delta, która w dużym uproszczeniu robi to samo, tyle że w kontekście pełnej świecy.
Nierówności, oznaczone czerwonymi oraz niebieskimi kółkami (zależnie od ich charakteru), przedstawiono na grafice w poniższym akapicie.
Order Flow i Delta są najskuteczniejsze przy kluczowych obszarach rynku
Order Flow i Delta są wyjątkowo przydatne przy kluczowych poziomach rynku, na których skumulowano duże ilości zleceń.
Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładową transakcję, w której po wzrostach, przy krótkiej konsolidacji, wyraźnie widać odrzucenia wyższych poziomów cenowych oraz pogłębiające się nierówności na korzyść sprzedających — czerwony prostokąt.
Następnie, pojawia się negatywna Delta — oznaczona literą D, po której zauważamy znaczne obsunięcie ceny.
Dodatkowym potwierdzeniem otwarcia pozycji „sprzedaj” jest fakt, że przy konsolidacji cena znajdowała się w okolicach wskaźnika VWAP (pomarańczowy prostokąt), który w tym przypadku zadziałał jak dynamiczna linia oporu.
Więcej o narzędziu Order Flow i Delcie dowiesz się z tego materiału.